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Le degré de liberté est-il un bon indicateur du régime de marché ?

Christophe Le Lannou
Christophe Le Lannou
Written on septembre 20, 2020

Cet article présente la définition du degré de liberté et explique pourquoi nous pensons que c’est un bon indicateur des changements de régime de marché.

Nous l’illustrerons par une étude portant sur trois périodes de marché distinctes : la crise financière de 2007-2008, un exemple de creux de marché, la crise de la dette souveraine européenne de 2010 et le krach éclair de mai 2010. Dans chacun de ces exemples, le degré de liberté semble être un bon indicateur du changement de la dynamique du marché tel qu’indiqué par le VIX.

Il y a encore du travail à faire, mais à un moment où les indices alternatifs sont très populaires, le degré de liberté pourrait être un outil utile pour évaluer les options sur les indices sans marchés d’options cotés.

Contactez-nous si vous souhaitez en discuter davantage.

Pour lire l'article complet (pdf):

Christophe Le lannou

Christophe LE LANNOU

Founder and CEO dataLearning

xiyu-zhao

Xiyu ZHAO

Master of Mathematical Finance, Illinois Institute of Technology

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Photos: Patrice Negros, Adobe Stock
Webdesign: agdg.fr